Dans un contexte marqué par des taux extraordinairement bas, il devient de plus en plus tentant de prendre davantage de risques pour générer une performance satisfaisante. L'approche Systematic Premia vise, elle, à exploiter des sources de rendement différentes de celles habituellement exploitées dans les portefeuilles sans pour autant accumuler des risques déjà présents. La gamme complète de ces fonds se base sur une infrastructure performante et sur des modèles développés par l'équipe de gestion quantitative de l'Asset Management, pour exposer les portefeuilles à des primes de risque nouvelles. Cette approche présente l'avantage d'être appliquée à toutes les classes d'actifs. Modulable, elle peut ainsi être adaptée à différents profils de risque.
L’approche Systematic Premia de la BCV exploite de nouvelles sources de rendement

Fabio Alessandrini CIO Quantitative and Alternative Investments
CIO sur les activités de gestion quantitative et alternative, Fabio Alessandrini a été stratégiste actions en 2002 puis responsable de la gestion alternative et quantitative. Il supervise les équipes, la gestion et les développements dans ces types de stratégies. Titulaire d'un Master en Economie et Finance ainsi que d'un PhD en Finance de HEC Lausanne, Fabio Alessandrini est également Professeur titulaire en finance à HEC Lausanne où il est chargé de cours depuis plus de dix ans.
Publié le 15 décembre 2016
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